12月9日 Quant Finance Interview金融矿工面试班开课啦！

最怕的面试不是有多少硬碰硬的知识，也不是软实力上的明枪暗箭。最怕的是面试官的套路，你永远也搞不明白到底是在干什么。苦读N年书，败在了套路上，是真的一把辛酸泪。我们为你请来了最强导师带你走近Quant Interview的世界，让你知道how to crack quant interviews！厉不厉害？精不精彩？

开营时间：2017年12月09日（周六）

报名方式：在本文留言或微信公众号后台留言或加微信

或登陆网页（也可以点击阅读原文）  

https://www.dataapplab.com/course/quant-finance-interview/

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讲师介绍

Edison

供职于Morgan Stanley固定收益部，专注利率模型和利率衍生品模型开发，验证和审核。之前曾任职于Vanguard，负责Smart Beta策略。 Edison毕业于UC Berkeley。Edison开发Quant培训课程4年，课程覆盖最新面试真题和经典对冲基金，投行面试题目，以实用为主。

现在Quant面试是怎么进行的？

两轮到三轮。

第一轮电话，“什么是p-value”，“什么是pca”“lambda等于0说明什么”，“0.99^100次方等于多少？”“什么是newton method？如何选取初值？一阶导数没有closed form怎么办？”。

面试者卒。

第二轮电话，“B(t)的3次方是不是Martingale？”“一个酒鬼喝醉了酒，在x=34的地方，随机往前或是往后走一步，他家在x=0的地方，他朋友家在x=100的地方，他有多大概率回到自己的家？”“十匹马在赛跑，初始位置随机，十匹马速度也随机，快马如果超过慢马，慢马就会被淘汰，请问最后平均能剩下多少匹马？”

面试者卒。

第三轮onsite，“你知道Vega吗？一个Binary Option的Vega画出图来长什么样子？”“为什么大部分期权只要delta hedge后，做空头就可以一定赚钱？什么是历史波动率，什么是隐含波动率？”“我们这里一共有100个股票的数据，包括交易量，价格，PE，MACD和一切你想要的基本面和技术面指标，你能做些什么吗？这就是你在这里的第一个project，当然你如果有offer的话。”

一个只知道delta的面试者，卒。

数据应用学院的老师用“肉身”自己去面试，总结了100道题目，分类，归纳，发现这quant面试其实就是高考，你会做之前做过之前大量做过又大量重复做过，在顶级banking GS，MS和JPM面前，你几乎全都可以答对。

我们的quant interview的课上，没有ppt，只有电脑的黑屏幕和在黑屏幕用手写笔写的题。

你想想，你有多久没有这样在纸上，用笔做速算，数学推导和脑筋急转弯了？

课程大纲

Lecture 1（第一周）：速算和数学基础

1. Trader速算
2. 数值方法
3. 奇异值分析，PCA
4. 线性回归

Lecture 2（第二周）：随机积分

1. 随机积分
2. 马尔科夫链
3. 期权和Greeks
4. 用户定制复杂衍生品和Greeks

Lecture 3（第三周）：Machine Learning，动态规划和投资组合优化

1. 投资组合优化和Black Litterman优化
2. 动态规划（Dynamic Programming）
大作业
3. 外汇市场做市策略
4. 波动率交易策略

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